Центр экономических исследований МФПА подсчитал размер просроченной задолженности крупнейших российских банков, исследовав отчетность по РСБУ на 1 апреля 2009 года. У лидеров на рынках корпоративного и розничного кредитования размеры просрочки уже приближаются к 10% от общего кредитного портфеля. По оценке центра, смертельным порогом для большинства крупнейших банков являются потери в 17—18% кредитного портфеля. Ряд экспертов полагают, что для подсчета более точных данных по размеру просрочки следует обращаться к отчетности по МСФО.
Согласно результатам стресс-тестирования, проведенного ЦЭА МФПА, из первой двадцатки российских банков наибольший размер просроченной задолженности от общего кредитного портфеля (который рассчитывался по данным РСБУ на 1 апреля 2009 года) был зафиксирован у банков: «Русский Стандарт» (18%), Альфа-банк (10,31%), МДМ-банк (8,59%) и «Уралсиб» (8,56%). По расчетам МФПА, максимальный предел просроченной задолженности у этих банков (при котором банки списывают накопленные резервы, прибыль и часть капитала) составляет 42% для «Русского Стандарта», 17% для Альфа-банка, 21% для МДМ-банка и 16% для «Уралсиба» (см. таблицу на с. 8).
По данным ЦЭИ МФПА, высокий размер просроченной задолженности наблюдается у Альфа-банка как по корпоративным кредитам (10%), так и по кредитам, выданным населению (12,11%). В конце апреля в ходе онлайн-конференции председатель правления Альфа-банка Рушан Хвесюк называл схожие цифры по размеру просрочки: «Уровень просрочки составляет чуть меньше 10% от портфеля банка. В потребкредитовании у нас просрочка порядка 7—8% — это по старому портфелю. Просрочка по новому портфелю, который мы формируем уже в новых экономических реалиях (с сентября 2008 года), составляет 2,7%». У банка «Уралсиб» и МДМ-банка достаточно высокими по сравнению с другими банками оказались размеры просрочки по кредитам корпоративным клиентам — 10,47 и 9,09% соответственно, просрочка по кредитам населению — 5,12 и 6,52% соответственно.
Как заявил РБК daily начальник управления по связям с инвесторами банка «Уралсиб» Альберт Аветиков, по данным банка по РСБУ на 1 апреля 2009 года размер просрочки от общего кредитного портфеля составил 8,29%, по кредитам юрлиц — 9,96%, по кредитам физлиц — 5,12%. «Корпоративный кредитный портфель занимает преобладающую позицию — 65,5%, — отметил Альберт Аветиков. — Традиционно, как и у всех крупных банков, заемщики-юрлица в первую очередь ощутили последствия мирового финансового кризиса». Финансовый директор МДМ-банка Вадим Сорокин считает, что реальную картину с размером просрочки отражает отчетность по МСФО. «Наш банк проводит стресс-тестирование исходя из отчетности, составленной в соответствии с МСФО, которая отражает реальные риски, которым подвержен банк. На сегодняшний день капитала МДМ-банка достаточно, если уровень сомнительных кредитов в кредитном портфеле банка достигнет 15%», — заявил РБК daily Вадим Сорокин.
Наибольший размер просроченной задолженности по кредитам физлиц, по подсчетам ЦЭИ МФПА, оказался у банков «Русский Стандарт» и ВТБ — 21,33 и 43,75% соответственно. Как сообщили в «Русском Стандарте», уровень просроченной задолженности на 1 января по МСФО составляет 3,2%, при этом показатель просрочки в отчетности РСБУ является некорректным из-за проведенных ранее сделок секьюритизации кредитов. В банке ВТБ отказались от комментариев. Как пояснил РБК daily директор ЦЭИ МФПА Сергей Моисеев, «поскольку большую часть розничных кредитов банк передал своей «дочке» — ВТБ 24, то портфель кредитов населению у ВТБ крошечный и состоит практически наполовину из просроченной задолженности. Поскольку портфель физических лиц маленький, нужно оценивать общий портфель, размер просрочки по которому 3,58%».
Как отмечают эксперты ЦЭИ МФПА, ряд банков в пределах года нуждаются в рекапитализации. Наибольший дефицит капитала — 19% от текущего уровня, или 25 млрд руб., испытывает Газпромбанк. Потребность Промсвязьбанка в новом капитале составляет 12%, или 3,8 млрд руб. В Промсвязьбанке не стали комментировать вопрос с докапитализицией, запрос в Газпромбанк также остался без ответа. «У Газпромбанка хронический дефицит капитала наблюдался на протяжении последних лет. Когда за спиной стоят крупные акционеры, всегда можно ходить на грани. Если что, акционеры подбросят недостающих денег. Остальные банки, за плечами которых нет такой поддержки, ведут более осторожную политику», — рассуждает Сергей Моисеев. По словам г-на Моисеева, у Газпромбанка есть предварительная договоренность с Банком развития на кредит в 45 млрд руб.: «До конца года, полагаю, Газпромбанк решит проблему с докапитализацией. Промсвязьбанк демонстрирует убытки последние месяцы из-за того, что начисляет большие резервы. Поскольку банк в начале этого месяца привлекает 4 млрд руб., думаю, проблемы с докапитализацией им также будут решены».